本次会议邀请了知名计量与统计专家作为特邀嘉宾，同时邀请优秀青年学者作大会报告。会议分为上下两场举行。上午，复旦大学大数据学院朱雪宁副研究员进行了题为“Portal nodes screening for large scale social networks”的专题演讲，主要针对社交网络分析和高维数据建模进行介绍,以社交媒体为例探讨自相关模型的相关应用。williamhill官方网站金融研究院王汉超副教授对其研究论文“Non-asymptotical analysis for an independence test in high dimensional setting”进行了讲演，详细论述了独立性检验的模型构建流程,并以Stein's method为基础,构造独立性检验的可交换对。山东财经大学统计学院何勇副教授展示了以“Robust Factor Number Specification for Large-dimensional Elliptical Factor Model”为题的研究报告，阐述了因子模型中因子个数的确定方法，并根据128个宏观经济变量的样本峰度柱状图分布情况构建确定因子个数。

下午的研讨会上，山东财经大学于渊副教授作了题为“Robust model-free feature screening based on modified Hoeffding measure”的报告，报告指出：在当代科学研究中超高维(其中维数𝑝可以随样本量n呈指数增长)问题十分普遍。通过总结现有的文献，报告旨在开发一种新的稳健的的无模型特征筛选程序，用于解决超高维降维问题。william威廉亚洲官方博士生王纬报告优秀工作论文“Bi-integrative analysis for panel data model”，获得与会专家的一致好评，借此机会得到了专家宝贵的意见。william威廉亚洲官方严晓东副教授带来“Kregression for integrative analysis”的报告，报告首先对大数据这一概念作了详细介绍。在大数据背景下，数据来源往往是多方位的，比如数据来自于多个位置，或来自不同时间段，亦或利用不同数据收集方法采集数据，导致数据集（数据单元）的产生，并以大气候数据、大金融数据、大犯罪数据、大医疗数据为例进行详细介绍。报告通过改进普通的回归模型，首次同时采用聚类和降维方法进行拟合数据。

williamhill官方网站计量与统计workshop第一期以计量经济学、金融计量学和统计学为主题，议题涵盖理论与应用研究，包括大数据统计分析、高频金融数据、金融计量及计量经济分析方法。旨在加强年轻计量与统计学者及青年教师之间的联系，为计量与统计技术的青年学者提供一个相互交流学习的平台，进一步促进青年计量与统计教师之间的交流合作。

文/韩赟、杨雄 图/杨雄